电梯吊钩并非必须要设置吊钩梁，这主要取决于具体的建筑要求和电梯型号。在一些情况下，如果电梯制造商建议或者建筑规范要求必须设置吊钩梁，那么为了安全起见，必须设置。

吊钩梁的作用主要是承载电梯的重量，分散力量，减少电梯吊钩的负荷，并保持电梯的稳定运行。如果没有设置吊钩梁，电梯的吊钩可能会承受更大的力量，这可能会导致安全问题。

因此，是否设置吊钩梁需要根据实际情况综合考虑，如果存在疑问，建议咨询专业的建筑师或电梯制造商。