女生第一次去健身房，可以选择舒适、透气、合身的运动服装。以下是一些建议：

运动上衣：选择质地柔软、透气性好的运动T恤或运动背心。可以选择短袖或长袖，根据个人喜好和季节来决定。

运动裤：选择合身、伸缩性好的运动裤或运动紧身裤。可以选择长裤或七分裤，根据个人喜好和舒适度来决定。

运动鞋：选择适合运动的运动鞋，如跑步鞋、训练鞋等。确保鞋子有良好的支撑和缓震效果，以减少运动时对脚部的压力。

运动袜：选择透气性好、吸湿排汗的运动袜，以保持脚部的干爽和舒适。

此外，还可以搭配一些运动配件，如头带、手套等，根据个人需要和喜好来选择。

最重要的是选择适合自己的运动服装，让您在健身过程中感到舒适自在，有助于提高运动效果和体验。