要将U盘连接到大众探岳330并播放歌曲，您可以按照以下步骤进行设置：

1. 确保您的U盘中已经保存了您想要播放的音乐文件。

2. 在车辆中心控制台的媒体系统中找到USB接口插槽。通常，该插槽位于中控面板的某个位置，或者在手套箱内。

3. 将U盘插入USB接口插槽。确保U盘插入正确的方向，并且插入稳固。

4. 大众探岳330的媒体系统会自动检测并读取U盘上的音乐文件。等待片刻，系统会显示出可用的音乐列表。

5. 在媒体系统的显示屏上，使用触控或旋钮等交互方式，选择您想要播放的歌曲。您可以浏览文件夹或按照歌曲的名称、艺术家或专辑等进行排序。

6. 选择歌曲后，系统将开始播放音乐。您可以使用媒体系统的控制按钮或触控屏对音量、播放/暂停、前进/后退等进行操作。

请注意，这些操作步骤可能因车型和媒体系统版本而有所不同。如果您对具体操作有困惑，建议查阅大众探岳330的车辆手册或咨询相关的汽车服务中心，获取更准确的指导。