小小梦魇联动小女孩可以通过各大游戏应用商店购买，例如苹果应用商店、安卓应用商店等。在应用商店中搜索关键词“小小梦魇”即可找到相应游戏，然后点击购买即可。同时，也可以通过一些游戏平台购买，例如Steam等。

购买前需要先注册账号并充值相应金额，然后搜索游戏名称即可购买。购买后即可下载并畅玩小小梦魇联动小女孩。